ابر ايچيموکو

براي موفقيت در بازارهاي مالي به‌ويژه بازار ارز ديجيتال و ساير موارد مانند بورس و فارکس، نيازمند علم تحليل تکنيکال هستيم.

براي دست‌يابي به اين مورد، مطالعه و آگاهي از انديکاتورها ضروري و لازم است.

يکي از انديکاتورهاي بسيار مهم براي تحليل تکنيکال ارزهاي ديجيتال، ابر ايچيکومو است. در اين محتوا به معرفي ابر ايچيموکو، چگونگي کارکرد، نکات و تنظيمات ابر مي‌پردازيم.

ابر ايچيموکو چيست؟

ابر ايچيموکو يک نمودار ترکيبي از چند انديکاتور است. سطح حمايت‌ها و مقاومت‌ها، اطلاعات ضروري مانند حرکت و جهت روند در اين نمودار نشان داده مي‌شود. با در نظر گرفتن چندين ميانگين و ترسيم بر روي آن‌ها اين کار انجام مي‌شود. با يک ديد دقيق، نمودارها مي‌توانند  روند را شناسايي کرده و به دنبال سيگنال‌هاي معتبر در آن روند باشند. همچنين اين ابر از ارقام براي محاسبه استفاده مي‌کند؛ و از اين طريق تلاش مي‌کند قيمت آينده ارز را با توجه به حمايت و مقاومت موجود پيش‌بيني کند.

ابر ايچيموکو در اواخر دهه 1960 توسط گوچي هوزودا، رومه‌نگار ژاپني تهيه و منتشر شد. در اين ابر نقاط بيشتري نسبت به چارت در اختيار کاربران قرار مي‌گيرد، بنابراين باعث افزايش دقت حرکت پيش‌بيني قيمت مي‌شود. در نگاه اول بسيار پيچيده به نظر مي‌رسد درصورتي‌که انديکاتور به‌سادگي سيگنال ورود را شناسايي کند.

ايچيموکو چگونه کار مي‌کند؟

نمودار ايچيموکو از 5 خط مووينگ اوريج / moving average تشکيل شده است:

تنکن سن / Tenkan-Sen ( خط تغيير روند / Conversion line ): اولين مولفه تنکن سن يک مووينگ اوريج است که با ميانگين گرفتن از حد بالا و پايين نه دوره گذشته محاسبه مي‌شود. اگر تنکن در حال حرکت به سمت بالا يا پايين باشد يعني روند بازار نوسان دارد؛ هنگامي‌که يک خط افقي باشد بازار در حال س است. به‌صورت زير محاسبه مي‌شود:

تنکن سن = ميانگين ( بالاترين 9 دوره + پايين‌ترين 9 دوره)

کيجون سن / Kijun-Sen (خط استاندارد / Base line ): يک خط حمايت يا مقاومت است که به‌عنوان شاخص حرکت قيمت در آينده عمل مي‌کند. شبيه تنکن سن است با اين تفاوت که ميانگين 26 دوره را در نظر مي‌گيرد. با محاسبه ميانگين بالا و پايين 26 دوره گذشته اندازه‌گيري مي‌شود. وقتي در يک نمودار ترسيم شود؛ کيجون معمولا از تنکن عقب مي‌ماند زيرا دوره‌هاي طولاني‌تري نسبت به آن دارد. به‌صورت زير به دست مي‌آيد:

کيجون سن = ميانگين ( 26 دوره بالا + 26 دوره پايين)

دهانه سنکو A /Senkou Span A ( خط پيشرو آ / Leading span A ): ميانگين بيشترين و کمترين تنکن و کيجون است و با محاسبه 26 دوره از سمت راست رسم شده است. اگر قيمت امنيتي بالاتر از دهانه باشد، خطوط بالا و پايين به ترتيب به سطح حمايت اول و دوم تبديل مي‌شوند. در مقابل، هنگامي قيمت پايين‌تر از محدوده باشد، خطوط بالا و پايين به ترتيب سطح مقاومت اول و دوم مي‌شوند.

دهانه سنکو A = ميانگين (تنکن + کيجون)

دهانه سنکو B /Senkou Span B (خط پيشرو بي / Leading span B): با در نظر گرفتن بيشترين و کمترين مقدار 52 دوره گذشته و رسم 26 نقطه در سمت راست به دست مي‌آيد.

دهانه سنکو B: ميانگين ( 52 دوره بيشتر + 52 دوره کمتر)

اين دو خط با جابجا کردن 26 دوره به جلو، آينده ارز را پيش‌بيني مي‌کنند، به همين دليل به آن‌ها خط پيشرو مي‌گويند.

دهانه چيکو /Chikou Span (خط تاخير/ Lagging span): به‌عنوان دهانه عقب‌مانده شناخته مي‌شود. قيمت لحظه‌اي را با برگشت به 26 دوره سمت چپ بيان مي‌کند. اگر دهانه از پايين به بالا قيمت را قطع کند، سيگنال خريد را نشان مي‌دهد. اگر خط از پايين به بالا قيمت را قطع کند، سيگنال فروش است.

ابر کومو: فضاي بين دهانه  A و B ابر را تشکيل مي‌دهند و مهم‌ترين بخش ايچيموکو است. روند بازار وابسته به موقعيت قيمت در برابر ابر است. به‌عنوان مثال، هنگامي‌که قيمت بالاتر از ابر است، روند صعودي و هنگامي‌که قيمت زير ابر است، روند نزولي خواهد بود. اگر قيمت در محدوده ابر باشد، روند بازار سايد است.

همان‌طور که گفتيم ابر ايچيموکو مانند مووينگ اوريج خطوط حمايت و مقاومت دارد. تحليل‌گران معتقدند زماني که نمودار از ابر به‌صورت صعودي خارج شود روند بازار تغيير مي‌کند.

شکسته شدن ابر و مقاومت‌ها و حمايت‌ها موضوع اصلي بحث تحليل‌گران است و بسياري از آن‌ها بر اين باورند زماني که يک مقاومت يا ابر با يک کندل قوي به سمت بالا شکسته شود، روند بازار صعود خواهد کرد؛ گاهي ممکن است به يک سايه (shadow) ختم شود و نتيجه مورد نظر حاصل نگردد.

نکته قابل توجه اين است که حمايت و مقاومت در ابر يا همان تنکن و کيجو همواره تمايل دارند به سمت يکديگر حرکت کنند، پس هنگامي‌که بين اين دو انديکاتور فاصله ايجاد شود، بايد اين فاصله را پر کرد. شکسته شدن تنکن به سمت بالا توسط کندل‌ها نويددهنده رشد تا کيجو است.

نکاتي درباره ابرکومو

ابر کومو 26 کندل جلوتر را نشان مي‌دهد. با توجه به ضخامت ابر سيگنال ورود و خروج داريم، اگر ضخامت ابر در رنگ قرمز زياد باشد، بازار ريزش شديد را در پي دارد. هنگامي‌که کندل‌ها بتوانند باقدرت از ابر عبور کنند شروع يک صعود است.

محدوديت‌هاي استفاده از ابر ايچيموکو

ابر ايچيموکو بر پايه گذشته ارز نمايش داده مي‌شود، اين يکي از نقاط ضعف اين سيستم است. در آينده ممکن است رفتار گذشته ارز تکرار نشود؛ در اين حالت ابر ايچيموکو باعث پيش‌بيني اشتباه مي‌شود.

يکي ديگر از نقاط ضعف اين سيستم، بي‌ارتباط بودن طولاني مدت نسبت به کندل‌هاست. به اين صورت که ممکن است زمان زيادي کندل‌ها بالا يا پايين ابر باقي بمانند.

تنظيمات ابر ايچيموکو

با ورود به‌حساب کاربري خود در سايت www.tradingview.com تب انديکاتور را بازکرده و با جستجوي عبارت  ichimoku cloud، ابرايچيموکو را فعال مي‌کنيم.

در قسمت تنظيمات آن هريک از انديکاتورهاي مربوط را مي‌توان به‌دلخواه تغيير داد اما گويچي هوزودا بر اساس تحقيق و آزمايش در 30 سال به اين نتيجه رسيد که دوره‌هاي زماني (52 و26 و9)  بهترين نتايج را حاصل مي‌کند. اين اعداد بر پايه برنامه تجاري ژاپن پايه‌ريزي شده است. به اين معنا که 9 نشان‌دهنده يک هفته و نيم (به‌جز يک‌شنبه‌ها)، 26 و52 به ترتيب نشان‌دهنده يک ماه و دو ماه است.

بسياري از تريدرها تنظيمات را طوري انجام داده‌اند که يک بازار هميشگي و بدون تعطيلي داشته باشند. آن‌ها تنظيمات را به‌صورت

(60 و 30 و 10) جابجا کردند. تعدادي پا را فراتر نهادند و به‌صورت (120 و 60 و20) تنظيم کردند. بدين گونه درصد اشتباه کمتر شد.

برخي تريدرها ادعا دارند با توجه به زمان‌بندي بازار بهتر است تنظيمات تغيير کند. برخي ديگر معتقدند تغيير تنظيمات از حالت استاندارد اوليه ممکن است تعادل سيستم را به هم زده و سيگنال‌هاي نامعتبري توليد کند.