تنها چيزي که اطلاعاتي درباره عرضه و تقاضا ارائه مي‌دهد، نمودار عمق بازار است. عمق بازار، اطلاعاتي درباره قيمت‌هايي که معامله گران به‌صورت هم‌زمان مايل به خريدوفروش يک ارز خاص هستند را نشان مي‌دهد. به عبارتي نشان دهنده عرضه وتقاضاست.
عمق بازار چيست؟
نمودار عمق، نمايش سفارش‌هاي خريدوفروش يک دارايي خاص يا رمز ارزها با قيمت‌هاي مختلف است. اين نمودار عرضه و تقاضا را نشان داده تا دقيقا مقدار دارايي که مي‌توان در يک نقطه خاص به فروش رساند را نمايش دهد.
نمودار عمق براي بازار پيشنهادي و درخواستي، شامل دو خط سبز براي سفارش خريد و قرمز براي سفارش فروش است. هر نقطه در يک نمودار عمق نشان مي‌دهد که تا چه اندازه در آن نقطه مي‌شود، دادوستد انجام داد.
اين نمودار نشان دهنده قيمت لحظه‌اي ارز است، بنابراين در طول نمودار به‌طور مداوم تغيير مي‌کند. درواقع عمق بازار هرچند ثانيه يک‌بار به‌روز مي‌شود.
مشاهده داده‌هاي عمق بازار
داده‌هاي عمق بازار را مي‌توان در يک پنجره جداگانه يا در نردبان قيمت مشاهده کرد و خريداران و فروشندگان را نشان داد. يک نردبان قيمت هر سطح قيمت را در ستون وسط، تعداد خريداران را درهر سطح قيمت در سمت چپ و تعداد فروشندگان را در هر سطح قيمت در سمت راست نشان مي‌دهد.
موقعيت عمودي اين ميله‌ها با قيمت مشخصي که معامله گران مايل به خريد هستند، ارتباط دارد. بالاترين نوار قيمت سبز، پيشنهاد داخلي شناخته‌شده و بالاترين قيمتي که خريداران در آن وجود دارند را نشان مي‌دهد. از آن مي‌توان به‌عنوان قيمت عمده‌فروشي نام برد.
ميله‌هاي قرمز نشانگر فروشندگان در بازار است و نماد قيمت فروش است. اندازه هر نوار قرمز تعداد سهام، قراردادها يا تعداد زياد افرادي که مايل به فروش هستند را منعکس مي‌کند و مکان عمودي باقيمت مشخصي که معامله گران مايل به فروش هستند را نشان مي‌دهد.
پايين‌ترين نوار قرمز به‌عنوان درخواست داخلي شناخته‌شده و کمترين قيمتي که در آن فروشندگان مايل وجود دارند را نشان مي‌دهد. به‌اصطلاح به آن قيمت خرده‌فروشي ميگويند.
حرفه‌اي‌ها در عمق بازار
عمق بازار، تعداد سفارش‌ها در هر سطح قيمت براي يک ارز خاص در زمان معين را نشان مي‌دهد. چون يک ابزار زمان واقعي است، مرتب در طول معاملات به‌روز مي‌شود تا سفارش‌ها را در صف منعکس کند.
عمق بازار، سرنخ‌هايي درباره شرايط فعلي بازار ايجاد مي‌کند پس معامله گران با استفاده از ترکيب و تحليل آن در معاملات خود بهره مي‌برند. پس در پيش‌بيني آينده ارز، حمايت و مقاومت کوتاه‌مدت توسط معامله گران شناسايي شده و به کمک آن‌ها مي‌آيد. به‌اين‌ترتيب ورودي‌ها و خروجي‌هاي دقيق تعيين مي‌شوند.
اين در حالي انجام مي‌شود که معامله گران هيچ‌گاه تصوير کاملي از خود نشان نمي‌دهند. معامله‌گراني که در ابعاد بزرگ بازار حضور دارند، همواره تلاش مي‌کنند تا اين اندازه را پنهان کنند تا ديگر شرکت‌کنندگان در بازار متوجه اين موضوع نباشند.
آيا نهنگ‌ها در عمق بازار تاثير دارند؟
همان‌طور که مي‌دانيد نهنگ‌ها سرمايه‌گذاران بزرگ بازار هستند و به‌راحتي در روند بازار تاثير مي‌گذارند. در مورد عمق بازار ممکن است نهنگ‌ها سفارش خريد زيادي با تعداد بالا ارائه دهند، در اين حالت يک ديوار خريد بزرگ به وجود مي‌آيد.
تشکيل ديوار خريد در قيمتي خاص، باعث مي‌شود افراد فکر کنند قيمت پايين‌تر از آن نمي‌آيد. در اين هنگام معامله گران کوچک اقدام به سفارش خريد در نزديکي آن قيمت مي‌کنند. به اين صورت بازار در جهتي که نهنگ‌ها مي‌خواهند، پيش مي‌رود.
از طرفي همه سفارش‌ها بازار انجام نمي‌شود و در بسياري از موارد لغو مي‌شود. حال اگر يک سفارش بزرگ توسط نهنگ‌ها لغو شود نمودار عمق بازار به‌کل تغيير خواهد کرد.
اجزاي نمودار عمق بازار
در نمودار عمق بازار، سمت چپ بارنگ سبز و سمت راست با رنگ قرمز نشان داده مي‌شود. در سمت چپ سفارش‌هاي خريد و در سمت راست سفارش‌هاي فروش قرار دارد.
سفارش‌هاي خريد آن‌هايي هستند که پايين‌تر از قيمت فعلي ارز ثبت شده و هنوز فروشنده‌اي پيدا نشده که با اين قيمت ارز خورد را به فروش برساند، سفارش‌هاي فروش هم به همين ترتيب، يعني قيمت پيشنهادي بالاتر از قيمت فعلي است و خريداري براي آن قيمت اقدام نکرده است. به همين دليل سفارش انجام‌نشده يا به‌اصطلاح باز مانده است.
در نمودار عمق يک طرف سفارش‌هاي خريد و در سمت ديگر سفارش‌هاي فروش انجام‌نشده، قرار دارد، بنابراين با دو مفهوم ديوار سبز (خريد) و ديوار قرمز (فروش) روبرو مي‌شويم.هنگامي‌که حجم سفارش خريد بيش از سفارش فروش (تقاضا بيشتر از عرضه) باشد، ديوار سبز و هنگامي‌که حجم سفارش فروش بيش از سفارش خريد (عرضه بيشتر از تقاضا) باشد، ديوار قرمز به وجود مي‌آيد.
اگر تعداد سفارش فروش خيلي بيشتر از سفارش خريد باشد، افت قيمت در کوتاه‌مدت پديد مي‌آيد و برعکس. به‌بيان‌ديگر ديوار خريد را مي‌توان سطح حمايت و ديوار فروش را سطح مقاومت ناميد.
نکته قابل توجه اين است که ديوارها زماني معتبر هستند که به‌صورت تدريجي افزايش يافته باشند. افزايش ناگهاني سفارش‌ها ممکن است توسط نهنگ‌ها براي گمراه کردن معامله گران کوچک به وجود آمده باشد.
استفاده از داده‌ها
معامله گران، براي ديدن قيمت‌هاي مختلف و حجم سفارش در زمان تعيين‌شده، به نمودار عمق نگاه مي‌کنند. سفارش‌هاي بزرگ تاثير چنداني روي قيمت ندارند، پس معامله گران فرصت بيشتري براي ورود و خروج در معامله دارند.
عمق بازار، يک روش زودبازده براي بررسي عملکرد يک نماد معاملاتي ويژه است. بنابراين معامله گران درمي‌يابند که آيا در حال حاضر عمق و حجم کافي براي کامل شدن معاملاتشان وجود دارد يا خير.
شکل ميله‌هاي عمق بازار، سرنخ‌هايي از وضعيت بازار نشان مي‌دهد. براي مثال، در يک بازار متعادل، اندازه درخواست و پيشنهاد در چهار يا پنج سطح اول، قيمت بالا و پايين بازار به‌طور يکنواخت افزايش مي‌يابد و شکل مثلث پديد مي‌آيد. شايان‌ذکر است که تعداد خريداران و فروشندگان تقريبا يکسان است.
از ديگر موارد، برجسته شدن بازار نامتوازن توسط عمق بازار است. همچنين براي شناسايي سطح مقاومت و حمايت در آينده مفيد است. تعيين‌کننده سفارش‌ها فروش در مقابل سفارش‌ها خريد است و ميزان بيشتر بودن هر يک را نشان مي‌دهد.
به‌عنوان مثال، اگر تعداد سفارش‌هاي فروش بيشتر باشد، به دليل افزايش فشار فروش، امکان کاهش قيمت وجود دارد. بااين‌حال، اگر تعداد سفارش‌ها خريد بيشتر باشد، قيمت به دليل پشتيباني از خريد، تمايل به افزايش مي‌يابد.
گاهي سطح مشخصي از قيمت‌ها که به دلايلي توسط شرکت‌کنندگان در بازار پذيرفته شده‌اند، قيمت‌هاي جذاب‌تري نسبت به ساير قيمت‌ها هستند. اگر يک سطح از عمق خاص بازار به‌طور قابل توجهي بيشتر از ديگر سطح‌ها باشد، با فاصله تشکيل مي‌شود.
اين افراد خارجي مي‌توانند به مناطقي از قيمت اشاره کنند که در آينده نزديک، احتمالا خريدوفروش قابل توجهي اتفاق ميافتد. در اين حالت سفارش‌ها در حال تعليق پر مي‌شوند و مي‌تواند حرکت قيمت را کندتر کند.
مثلا هنگامي‌که سطح پيشنهاد ويژه از ميله‌هاي اطراف بزرگ‌تر مي‌شود، به يک قيمت پشتيباني کوتاه‌مدت قدرتمند اشاره مي‌کند. در مقابل اگر سطح درخواست متمايز از هم باشد، سطح مقاومت کوتاه‌مدت معني‌دار را نمايش مي‌دهد. اين مناطق با غلظت بالا به‌عنوان محورهاي مهم مشاهده مي‌شود. مناطقي که اگر از سطح دفاع، خارج شود، بازار را به هر دو جهت سوق مي‌دهند.
قبل از شکسته شدن سطح، حمايت و مقاومت هم چندين بار مي‌توانند آزمايش شده و قيمت پايين‌تر از حمايت يا بالاتر از مقاومت ادامه يابد. مانند يک مسابقه تنيس که يک نفر در آن حمايت و يک نفر مقاومت مي‌کند. در اين مسابقه توپ آن‌قدر رد و بدل مي‌شود تا يکي از بازيکنان شکست يابد و توپ از کنار زمين بيرون رود.
پس از شکسته شدن قيمت از سطح حمايت يا مقاومت، آن سطح بايد با يک نقش متفاوت دوباره مورد بررسي قرار گيرد. هنگامي‌که قيمت از سطح حمايت فشار آورد، برگشت قيمت آن را به مقاومت تبديل مي‌کند. همچنين اگر قيمت از مقاومت پيشتر رود، مي‌تواند به حمايت تبديل شود. عمق بازار از اين طريق به معامله گران کمک مي‌کند تا مناطق حمايت و مقاومت را نمايان کنند.
درباره این سایت